返回博客

期权链 API:一次 POST 获取完整期权链

通过 REST 获取完整期权链,每个行权价与到期日,附带买卖价、最新成交价、未平仓量、IV 与希腊字母,支持最新或任意历史交易日。

1 分钟阅读OptionData
期权链APIREST教程
OPTION CHAINOptionData blog450445440435430425

今天我们推出 期权链 API,与实时 WebSocket 数据流、历史 SQL 接口一起构成 OptionData 产品线。一次 POST、一个标的,你就能拿回整条期权链:每个行权价与到期日、完整定价,并附带未平仓量、隐含波动率与希腊字母。无需维持长连接,也无需编写 SQL。

你会得到什么

发送一个标的,返回一个干净的合约 JSON 数组。每个合约都带有你真正用于交易的字段:

每个合约、每个字段

  • 定价: bid · ask · last price

  • 持仓: open interest · OI 变化 · volume

  • 风险 / 曲面: IV · delta · gamma · theta · vega

与其他 API 同源:同一份 OPRA 授权数据,整理成整条期权链的某一时点快照,而不是逐笔成交流。

何时使用它

OptionData 现在提供访问同一份数据的四种方式。按任务选型:

任务产品
实时成交与资金流提醒实时 · WebSocket
对成交流做自定义研究历史 · SQL
可筛选的合约报价与 Greeks期权链 · REST
完整链 GEX、墙位、Max Pain、IV 状态市场结构 · REST

用在哪里: 看涨与看跌墙伽马挤压T+1 未平仓量确认。若需要预计算的 GEX 与墙位、不想自己拼装盘面,优先用市场结构

快速开始

获取你的 API 密钥

登录、开启免费试用,并从仪表盘复制你的 API 密钥。同一个密钥在四套 API 中通用。

POST 一个标的

推荐使用 Bearer 鉴权。为兼容仍可在 JSON 请求体中传 api_key

curl -X POST https://www.optiondata.io/api/option-chain \
  -H "Authorization: Bearer YOUR_API_KEY" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{
    "symbol": "AAPL",
    "expiration_date": "2026-07-17",
    "strike_min": 180,
    "strike_max": 220
  }'

读取期权链

你会得到一个完整定价的合约 data 数组。直接渲染、排序,或喂给你的定价模型。

请求

https://www.optiondata.io/api/option-chain 发起一次 POST,请求体为 JSON:

  • 鉴权 — 推荐 Authorization: Bearer YOUR_API_KEY。未提供请求头时,仍可在 body 中使用 api_key
  • symbol (必填) — 标的,例如 AAPL
  • date (可选) — 交易日,格式 YYYY-MM-DD。默认取最新可用交易日。
  • expiration_date (可选) — 将期权链收窄到单个到期日。
  • put_call (可选)CALLPUT,只返回其中一侧。
  • strike (可选) — 精确的行权价,例如 185
  • strike_min / strike_max (可选) — 行权价区间(含边界),两个边界均可单独使用;不能与 strike 同时使用。

我们刻意保持聚焦,没有到期天数范围、没有资金流开关,让请求一目了然,响应就是你所请求的完整期权链。

响应

{
  "data": [
    {
      "option_symbol": "AAPL260717C00185000",
      "put_call": "CALL",
      "strike": 185,
      "expiration_date": "2026-07-17",
      "bid": 6.55,
      "ask": 6.70,
      "last_price": 6.41,
      "open_interest": 12840,
      "open_interest_change": 310,
      "volume": 4215,
      "implied_volatility": 0.2413,
      "delta": 0.58,
      "gamma": 0.021,
      "theta": -0.18,
      "vega": 0.12
    }
  ],
  "meta": {
    "trading_date": "2026-06-03",
    "as_of": "2026-06-03T19:44:12.000Z"
  }
}
  • data — 每个合约一个对象,覆盖匹配请求的所有行权价与到期日。
  • meta.trading_date — 实际返回的市场交易日。
  • meta.as_of — 响应中最新的数据更新时间,采用 UTC 格式。
  • 如果请求范围过宽,请使用 expiration_dateput_call 或行权价区间缩小范围后重试。

用你的语言

同样的调用,Python 版本:

import requests

response = requests.post(
    "https://www.optiondata.io/api/option-chain",
    headers={"Authorization": "Bearer YOUR_API_KEY"},
    json={
        "symbol": "AAPL",
        "expiration_date": "2026-07-17",
        "put_call": "CALL",
    },
)

chain = response.json()["data"]
print(len(chain), "contracts")

最新交易日,或任意历史交易日

不传 date 即返回最新交易日。传入过去某个 YYYY-MM-DD,则返回那一天的期权链原貌,非常适合收盘定价、时点 IV 曲面,或还原某事件发生前价差的样子。

期权链与市场结构的快照历史随美股交易日增长,约自 2026-02-20 起。需要追溯至 2025-02-18 的逐笔成交,请用历史 SQL(延迟 ≥15 分钟)。

一个密钥,四套 API

期权链与实时 WebSocket、历史 SQL、市场结构 同属 Pro 套餐。一个 API 密钥鉴权全部四个产品。14 天免费试用,开通无需信用卡。

一份数据,四种入口

实时数据流告诉你此刻在成交什么;历史 SQL 让你向过去提出深度问题;期权链 API 让你一眼看到整张盘面;市场结构给出盘面上的持仓地图(GEX、墙位、flip)。四者合在一起,覆盖实时监测、研究、按需定价与结构分析——同一份授权数据源,同一个 API 密钥。

想试试吗?前往 期权链 API 页面,在实时演练台中运行一个标的,并开启免费试用。


用 OptionData API 实测。 开启 14 天免费试用(无需信用卡)。一个 API 密钥即可使用实时 WebSocket历史 SQL期权链 REST市场结构 四套 API。

OptionData API

Run this with the OptionData API — one Pro key covers Realtime WebSocket, Historical SQL, Option Chain, and Market Structure.

Pull the full option chain
Snapshot every strike and expiration (bid/ask, last price, OI, IV, Greeks) for a symbol in one POST — the latest session or any past trading day.
curl -X POST https://www.optiondata.io/api/option-chain \
-H "Authorization: Bearer YOUR_API_KEY" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{"symbol":"AAPL","expiration_date":"2026-07-17"}'