期权链在交易时段内约每 90 秒刷新一次

期权链 API 现在会在开盘期间持续刷新当前交易日。自 2026 年 10 月 1 日起，美股交易时段内不传 date 的请求，返回的期权链约每 90 秒刷新一次：有成交的合约会更新报价、Greeks、IV、成交量、持仓量与最新成交价。请求与响应格式均未变化，现有集成无需改代码即可拿到更新鲜的数据。

盘中期权链速览

• 刷新频率: 约每 90 秒 - 当前交易日，美股交易时段

• 刷新范围: 自上次更新以来有成交的合约

• 新鲜度标记: meta.as_of（UTC）

• 建议轮询: 窄查询 1–2 分钟 · 完整链 2–5 分钟

哪些会刷新，哪些不会

每次更新会重建有成交的合约。没有新成交的合约保留原来的期权链数值，因此一次更新不会刷新整张表上的每个 Greek。响应仍包含所有符合筛选条件的挂牌合约，包括尚未成交的合约。

meta.as_of 是响应中所含数据的最新更新时间，表示整条链的新鲜程度，并不代表每个合约都在那一刻刷新过。meta.trading_date 标明返回的是哪个交易日。

新交易日只有在完整期权链就绪后才会成为默认值。在此之前，不传 date 的请求会返回上一个交易日，并在 meta.trading_date 中注明。传入过去 date 的请求仍返回该交易日的固定快照。

按固定节奏轮询，按 as_of 处理

更新约每 90 秒一次，轮询更快大多只会拿到相同的数据。建议同一客户的所有 API 密钥合计将持续速率控制在每秒 1 个请求以内，短时并发请求控制在 10 个以内。当前限流属于尽力保护，完整政策见 API 限流说明；收到 429 时应等待 Retry-After 指定的时间。窄查询（单一到期日或行权价区间）建议每 1–2 分钟轮询一次，完整链每 2–5 分钟一次，并且只在 meta.as_of 变化时才执行新的处理：

import time

import requests

URL = "https://www.optiondata.io/api/option-chain"
HEADERS = {"Authorization": "Bearer YOUR_API_KEY"}
QUERY = {"symbol": "AAPL", "put_call": "CALL"}  # 可再用 expiration_date 或 strike_min/strike_max 缩小范围

last_as_of = None
while True:
    response = requests.post(URL, headers=HEADERS, json=QUERY, timeout=30)
    if response.status_code == 429:
        time.sleep(int(response.headers.get("Retry-After", "60")))
        continue
    response.raise_for_status()
    body = response.json()
    as_of = body["meta"]["as_of"]
    if as_of != last_as_of:
        last_as_of = as_of
        print(body["meta"]["trading_date"], as_of, len(body["data"]), "contracts")
    time.sleep(90)

适用场景

• 盘中 IV 与偏斜监控：在交易时段内跟踪各行权价隐含波动率的变化，无需等到收盘。
• 结合报价的提醒：对实时成交流触发提醒的合约，同时查看买卖价与持仓量。
• 更新鲜的定价输入：无需维持长连接，就能把当前的 Greeks 与报价接入风控或定价模型。

选对工具

需要每一笔实时成交，请用实时 WebSocket。需要预计算的 GEX、墙位、Gamma Flip 与 Max Pain，请用市场结构，其盘中 GEX 摘要约每五分钟刷新一次。期权链则是介于两者之间的合约级行情表。

完整的接口说明（全部字段与筛选参数）见期权链 API 参考。如需了解接口概况，请阅读期权链 API：一次 POST 获取完整期权链。

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