实时期权成交 API

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API 产品介绍与示例

实时期权数据 API

实时期权数据 API（WebSocket）

实时期权数据 API：在美股交易时段经 WebSocket 流式接收期权成交，支持服务端过滤、Greeks、隐含波动率、权利金、情绪，以及 RAW 或 AGGREGATED 模式。适合期权流扫描、提醒与看板。

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阅读完整 WebSocket 文档

WebSocket 端点

wss://ws.optiondata.io?token=YOUR_API_KEY&symbols=AAPL,SPY

10M+: 每日期权成交
30+: 每笔成交字段
RAW + AGGREGATED: 流模式

Ask ChatGPT or Claude Code

Copy this prompt, paste it into ChatGPT, Claude, Claude Code, Cursor, or Codex, then add your question. It tells the model to read our public docs first — no API key needed for that step.

You are helping me use OptionData (https://www.optiondata.io/), an OPRA-licensed U.S. equity options data API.

Before answering, fetch these public files (no login required) and treat them as the source of truth:
- https://www.optiondata.io/llms.txt — short product map (same content as https://www.optiondata.io/llm.txt)
- https://www.optiondata.io/llms-full.txt — full API reference
- https://www.optiondata.io/openapi.json — HTTP OpenAPI

Do not invent endpoints, fields, tables, or limits. Prefer `Authorization: Bearer apikey_…` for HTTP APIs. Realtime uses `wss://ws.optiondata.io` with a `token` query parameter.

Products:
- Realtime trades WebSocket: wss://ws.optiondata.io
- Historical SQL: POST https://www.optiondata.io/api/historical/sql
- Option chain: POST https://www.optiondata.io/api/option-chain
- Market structure: GET https://www.optiondata.io/api/v1/market-structure/{symbol}

I am asking about: Realtime Option Trades API
- Product / playground page: https://www.optiondata.io/realtime_data
- Markdown: https://www.optiondata.io/md/realtime-option-trades-api
- HTML docs: https://www.optiondata.io/docs/realtime-option-trades-api

My question:

Open ChatGPT Open Claude

服务端期权流过滤

按标的、权利金、情绪、到期日和合约细节过滤，减少客户端无关数据。

成交级 Greeks 与 IV

每条成交可包含 Greeks、隐含波动率、权利金与方向上下文。当前字段列表以实时文档为准。

面向实时产品

使用一个签名 API Key 支撑实时流监控、客户看板、提醒和内部交易工具。

适合场景

异常期权活动扫描
实时期权流看板
大额权利金提醒
日内量化研究管线

常见 API 问题

实时期权成交 API 参考

OptionData 是否提供实时期权数据？

是。实时 API 在美股交易时段通过 WebSocket 推送期权成交，也提供样例响应方便评估和阅读文档。

接收数据前可以过滤期权流吗？

可以。你可以使用标的、权利金、到期日、情绪和模式等服务端过滤参数。

AGGREGATED 模式是什么？

AGGREGATED 会合并同一时刻、同一合约的成交，生成更干净的事件；RAW 保留原始成交。

实时 WebSocket 如何工作

使用 API token（cus_… 或 apikey_…）连接 wss://ws.optiondata.io。美股期权交易时段推送 OPRA 授权成交；收盘后连接保持并发送心跳，下一交易日自动恢复。

通过查询参数做服务端过滤：symbols、premium、put_call、delta、expiry_days、sentiment、side、aggregation_mode（RAW/AGGREGATED）等。AGGREGATED 合并同一秒同一合约成交；RAW 为逐笔原始成交。

每条成交可含 30+ 字段（权利金、数量、Greeks、IV、未平仓量上下文、方向等）。test_mode=true 可在无实时行情时验证过滤与解析。字段列表以实时文档为准，本页不再复述。

实时期权成交 API 参考 → · 全部 API 文档

示例：订阅 AAPL/SPY 大额权利金

import WebSocket from 'ws';

const ws = new WebSocket(
  'wss://ws.optiondata.io?token=YOUR_API_KEY&symbols=AAPL,SPY&premium=[100000,null]&aggregation_mode=AGGREGATED'
);

ws.on('message', (raw) => {
  const trade = JSON.parse(raw.toString());
  console.log(trade.symbol, trade.premium, trade.delta);
});

请求与响应结构

字段名、类型、过滤参数、限额与错误码以公开 API 文档为准。本产品页不再维护第二份 schema。

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