通过 HTTPS 执行 SQL
向 REST 端点发送 SELECT 查询，获取结构化 JSON，用于分析、报表与研究应用。无需自建 CSV 数仓。
OptionData
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美股期权历史数据 API
美股期权历史数据 API（SQL）
美股期权历史数据 API：经 REST 与 ClickHouse SQL 查询 OPRA 授权美股期权成交历史。无需批量下载，可拉取成交、Greeks、隐含波动率与权利金，用于回测与研究。历史自 2025 年 2 月起，RawOptionTrades 存有 20 亿+ 成交。
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适合回测的期权字段
使用 Greeks、IV、权利金、方向、标的、到期日、行权价与合约元数据分析原始 RAW 历史（非 AGGREGATED）。
受控查询执行
门户会应用 SELECT-only 检查、表白名单、行数限制和 ClickHouse 限制，降低客户查询风险。
适合场景
- 历史期权流回测
- 信号研究和模型训练
- 市场微观结构分析
- 自定义分析看板
常见 API 问题
什么是美股期权历史数据 API？
OptionData 将 OPRA 来源的美股期权成交存入 ClickHouse，通过 POST /api/historical/sql 用 SELECT 查询，即「美股期权历史数据」。自 2025 年 2 月起已存 20 亿+ 成交。
可以用 SQL 查询历史期权数据吗？
可以。向 /api/historical/sql 提交受控 ClickHouse SELECT 与 API Key，返回 JSON。历史自 2025 年 2 月起的 RawOptionTrades。
历史结果包含 Greeks 和隐含波动率吗？
包含。历史期权成交行在可用时包含 Greeks、IV、权利金、成交量和合约元数据等字段。
这是文件下载 API 吗？
不是。历史 API 是请求式查询，你可以直接查询数仓，而不是维护静态文件。
历史数据是 RAW 还是聚合？
历史 SQL 保存未做 AGGREGATED 合并的原始成交。需要聚合时请在 SQL 中自行 GROUP BY。
美股期权历史数据如何查询
向 https://www.optiondata.io/api/historical/sql 以 form 或 JSON 提交 api_key 与仅 SELECT 的 SQL，即可获取美股期权历史数据。后端为 ClickHouse，返回 JSON 行及 meta/统计信息。
查询 RawOptionTrades（及白名单物化视图）。按 date 分区，尽早过滤 symbol。字段含 time、put_call、strike、expiration_date、size、price、bid/ask、underlying_price、iv、delta、gamma、oi 等。
护栏包括仅 SELECT 、禁多语句/注释、表白名单与行数/时间上限。试用账户行数更严；有效实时订阅可在同一 Pro 计划下获得完整历史访问。中文枢纽页：/meigu-qiquan-lishi-shuju-api。
示例：今日 AAPL 权利金最大成交
curl -X POST 'https://www.optiondata.io/api/historical/sql' \
-H 'Content-Type: application/json' \
-d '{
"api_key": "YOUR_API_KEY",
"sql": "SELECT symbol, strike, put_call, size, price, premium FROM RawOptionTrades WHERE date = today() AND symbol = '\''AAPL'\'' ORDER BY premium DESC LIMIT 25"
}'RawOptionTrades 核心列
- date / time
- 成交日（分区）与 America/New_York 时间戳
- symbol / put_call / strike / expiration_date
- 合约主键 — 建议过滤 symbol
- size / price / bid / ask / underlying_price
- 成交与报价上下文
- iv / delta / gamma / oi
- 分析字段与未平仓量（可用时）