按行权价和到期日的 GEX
直接使用完整期权链的带符号 Call/Put Gamma Exposure，无需每个客户端重复聚合。
OptionData
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市场结构 API
GEX 与交易商持仓市场结构 API
通过一个标的级快照分析完整期权链：按行权价和到期日的 Gamma Exposure、Gamma Flip、Call/Put 墙、Max Pain、IV Rank、IV Percentile、偏斜、期限结构、当日资金流与标 的元数据。
Gamma Exposure APIGEX API交易商持仓 APIGamma Flip期权市场结构
持仓价位与波动率背景
同时读取 Gamma Flip、GEX/OI 墙、Max Pain、IV Rank、IV Percentile、偏斜、蝶式与期限斜率。
自包含的标的快照
每个响应都包含价格、成交量、市值、标的分类、当日资金流、新鲜度时间戳与结构数据。
适合场景
- GEX 图与交易商持仓看板
- Flyagonal、铁鹰与蝶式研究
- 0DTE 与周度结构监控
- 波动率状态与价位筛选
常见 API 问题
市场结构 API 与期权链 API 有什么区别？
期权链返回可筛选的合约级报价与 Greeks；市场结构返回预计算的完整期权链标的快照，用于持仓、波动率与关键价位分析。
交易商持仓是否代表已披露的真实交易商库存？
不是。端点对未平仓量 Gamma Exposure 使用文档化的交易商做空 Put 符号约定。这是结构模型，不是任何交易商真实账簿的报告。
可以请求历史市场结构快照吗？
可以。当保留的快照可用时添加 date=YYYY-MM-DD；省略 date 则请求当前快照。
可以从响应推导净 GEX 与 Put/Call OI 吗？
可以。净 GEX 等于 call_gex 加带符号的 put_gex；Put/Call OI 等于 put_oi 除以 call_oi。API 不会在存储中重复保存这些低成本派生字段。