服务端期权流过滤
按标的、权利金、情绪、到期日和合约细节过滤，减少客户端无关数据。
OptionData
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实时期权数据 API
实时期权数据 API（WebSocket）
实时期权数据 API：在美股交易时段经 WebSocket 流式接收期权成交，支持服务端过滤、Greeks、隐含波动率、权利金、情绪，以及 RAW 或 AGGREGATED 模式。适合期权流扫描、提醒与看板。
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成交级 Greeks 与 IV
每条成交可包含 Delta、Gamma、Theta、Vega、Rho、隐含波动率、权利金与方向上下文。
面向实时产品
使用一个签名 API Key 支撑实时流监控、客户看板、提醒和内部交易工具。
适合场景
- 异常期权活动扫描
- 实时期权流看板
- 大额权利金提醒
- 日内量化研究管线
常见 API 问题
OptionData 是否提供实时期权数据？
是。实时 API 在美股交易时段通过 WebSocket 推送期权成交，也提供样例响应方便评估和阅读文档。
接收数据前可以过滤期权流吗？
可以。你可以使用标的、权利金、到期日、情绪和模式等服务端过滤参数。
AGGREGATED 模式是什么？
AGGREGATED 会合并同一时刻、同一合约的成交，生成更干净的事件；RAW 保留原始成交。
实时 WebSocket 如何工作
使用 API token（cus_… 或 apikey_…）连接 wss://ws.optiondata.io。美股期权交易时段推送 OPRA 授权成交；收盘后连接保持并发送心跳，下一交易日自动恢复。
通过查询参数做服务端过滤：symbols、premium、put_call、delta、expiry_days、sentiment、side、aggregation_mode（RAW/AGGREGATED）等。AGGREGATED 合并同一秒同一合约成交；RAW 为逐笔原始成交。
每条成交可含 30+ 字段（权利金、数量、Greeks、IV、未平仓量上下文、方向等）。test_mode=true 可在无实时行情时验证过滤与解析。
示例：订阅 AAPL/SPY 大额权利金
import WebSocket from 'ws';
const ws = new WebSocket(
'wss://ws.optiondata.io?token=YOUR_API_KEY&symbols=AAPL,SPY&premium=[100000,null]&aggregation_mode=AGGREGATED'
);
ws.on('message', (raw) => {
const trade = JSON.parse(raw.toString());
console.log(trade.symbol, trade.premium, trade.delta);
});常用成交字段
- symbol / strike / expiration / put_call
- 合约标识
- premium / size / trade_count
- 经济规模；AGGREGATED 下 trade_count 可 > 1
- delta / gamma / theta / vega / iv
- 分析字段（可用时）
- side / sentiment
- 价格侧与多空中性上下文