流式接收实时成交
通过 WebSocket 订阅实时期权成交，并按标的、权利金、到期日和模式做服务端过滤。
构建适合你策略的扫描逻辑
结合成交、权利金、合约元数据、未平仓量、成交量、隐含波动率和 Greeks，定义自己的异常活动规则。
识别异常成交
按大额权利金、重复扫单、成交量相对未平仓量、短期期权活动或自定义规则生成信号。
加入期权链上下文
使用期 权链中的 IV、Greeks、买卖价、成交量和未平仓量，为提醒增加市场背景。
用历史数据回测
通过 SQL 回放历史期权成交，在投产提醒或看板前验证阈值。
用于异常活动检测的关键字段
- 权利金和成交大小
- 标的、到期日、行权价和 Call/Put 方向
- Delta、Gamma、Theta、Vega、Rho 和隐含波动率
- 买价、卖价、中间价、成交量和未平仓量上下文
- RAW 原始成交或更干净的 AGGREGATED 事件
- 用于重复性检查的历史 SQL 窗口
示例：筛选短期限大额活动
SELECT
symbol,
expiration,
strike,
side,
SUM(size * price * 100) AS premium,
COUNT(*) AS trade_count,
MAX(implied_volatility) AS max_iv
FROM RawOptionTrades
WHERE date = today()
AND premium >= 100000
AND days_to_expiration <= 14
GROUP BY symbol, expiration, strike, side
ORDER BY premium DESC
LIMIT 25;使用完整 OptionData 数据栈
异常活动流程在实时成交流、历史分析和期权链上下文共同工作时效果最好。
异常期权活动 API 常见问题
OptionData 是否提供异常期权活动 API？
OptionData 提供实时成交流、历史期权 SQL API 和期权链 API，用于构建异常期权活动扫描器和提醒。检测逻辑由你定义。
可以基于实时期权成交构建提醒吗？
可以。WebSocket 数据流会在美股交易时段推送期权成交，并支持标的、权利金、合约属性和流模式过滤。
可以回测异常期权活动规则吗？
可以。历史 SQL API 可查询历史期权成交、Greeks、隐含波动率、权利金和合约元数据。
是否包含 Greeks 和隐含波动率？
包含。OptionData 在可用时会提供 Greeks 和隐含波动率等常见期权分析字段。