美股期权历史数据

美股期权历史数据 API（SQL）

用 REST 对 ClickHouse 跑 SELECT，获取美股期权历史数据：成交、Greeks、隐含波动率与权利金。面向需要美股期权历史数据做回测与研究的量化与产品团队。

查询历史逐笔成交以开展研究。需要指定交易日的完整期权链快照时，请使用期权链 API；需要实时逐笔成交时，请使用 WebSocket。

打开历史数据产品页阅读 SQL 文档

从历史成交到研究结果

选择日期范围、筛选逐笔成交，并验证可重复的研究规则。

鉴权

POST https://www.optiondata.io/api/historical/sql，携带 cus_… 或 apikey_…。

过滤 RawOptionTrades

按 date 分区，尽早过滤 symbol。字段含 Greeks、IV、权利金、OI 等。

回测规则

对大额权利金、短 DTE、自定义异常活动规则做历史回放。

与实时流配合

WebSocket 做提醒；SQL 验证阈值是否在历史上成立。

历史成交查询适用场景

授权美股期权历史，无需自建交易所链路
SQL 灵活，优于静态文件包
成交级 Greeks / IV（可用时）
与实时、期权链、市场结构同一密钥
试用有行数上限；付费可查询过去 15 天
公开文档：/docs/historical-option-trades-api/

示例：今日 AAPL 权利金最大成交

curl -X POST 'https://www.optiondata.io/api/historical/sql' \
  -H 'Content-Type: application/json' \
  -d '{
    "api_key": "YOUR_API_KEY",
    "sql": "SELECT symbol, strike, put_call, size, price, toFloat64(price) * size * 100 AS premium FROM RawOptionTrades WHERE date = (SELECT max(date) FROM RawOptionTrades) AND symbol = '\''AAPL'\'' ORDER BY premium DESC LIMIT 25"
  }'

美股期权历史数据 FAQ

OptionData 的美股期权历史数据是什么？

是存入 ClickHouse 的 OPRA 来源美股期权成交历史，通过 POST /api/historical/sql 查询，与 /historical_data/ 产品页同一数仓。

历史能查多久？

付费可查询过去 15 天（连续 360 小时），延迟 15 分钟。试用访问规则不变。

历史是 RAW 还是聚合？

历史 SQL 为原始成交（非 AGGREGATED）。需要聚合时在 SQL 中 GROUP BY。

如何开始使用？

打开历史数据工作台查看示例；如需真实查询，请完成资格审核并明确激活符合条件的免费试用。