用 SQL 查历史
向历史 API POST SELECT 查询——ClickHouse 语法过滤、聚合与窗口式分析 RawOptionTrades。
面向量化研究
面向量化研究的期权数据 API 与回测
在滚动 15 天的美股期权成交上运行自定义 SQL——权利金、Greeks、IV 与合约元数据——再把同一逻辑推广到实时 WebSocket 成交流。
需要用 SQL 访问历史期权成交（而非仅 REST 分页）、并希望从笔记本回测平滑过渡到生产提醒的量化研究员、系统化交易台与数据科学家。
请先确认访问资格
自助 Pro 试用仅适用于符合条件的非专业、非对外分发用途。专业用途或向客户展示、分发数据，请先联系销售确认是否可提供服务及相应条款；咨询不代表已获批准。
研究栈
- 约 1 亿
- SQL 窗口内成交
- 15 天
- 滚动历史窗口
- SQL
- ClickHouse over REST
在 OptionData 上的研究流程
用 SQL 探索，用期权链快照验证特征，再在同一授权数据集上部署生产监控。
一次特征工程
使用历史行与实时成交共有的权利金、数量、方向、剩余天数、Greeks、IV 字段，减少训练/在线偏差。
用期权链丰富上下文
通过 REST 拉取完整期权链，获取信号时刻附近的买卖价、未平仓量与 IV 曲面背景。
部署到实时成交流
明确映射历史 RAW 字段与 WebSocket 响应，包括权利金、方向和情绪等派生字段；按研究目的选择 RAW 或 AGGREGATED。
量化团队选择 SQL 优先期权数据的原因
- 过去 15 天的美股期权成交（约 1 亿行），延迟至少 15 分钟
- 通过 REST 使用 ClickHouse SQL——迭代时无需批量下载文件
- 成交级 Greeks 与隐含波动率，便于研究特征
- 历史 SQL 与实时 WebSocket 字段语义一致
- 期权链 REST 提供曲面与未平仓量上下文
- 提供试用；免费试用期 SQL 有行数上限
示例：按标的统计小时权利金与 Greeks
SELECT
toStartOfHour(time) AS hour,
symbol,
sum(toFloat64(price) * size * 100) AS premium,
avg(delta) AS avg_delta,
avg(iv) AS avg_iv,
count() AS trades
FROM RawOptionTrades
WHERE date >= today() - 7
AND symbol = 'AAPL'
GROUP BY hour, symbol
ORDER BY hour, premium DESC
LIMIT 1000继续完善量化栈
将历史 SQL 与期权流定义、期权链文档配合，覆盖完整研究。
量化期权数据 API 常见问题
可以用 SQL 查询历史期权数据吗？
可以。OptionData 历史 API 接受对 ClickHouse 中过去 15 天美股期权成交（滚动 360 小时窗口）的 SELECT 查询，含权利金、Greeks、IV 等字段（可用时）。
数据适合期权回测吗？
适合基于成交打印与规则的研究回测。策略逻辑由你在 SQL 或笔记本中定义；OptionData 提供底层成交与期权链快照。
如何从研究走到生产？
按文档映射历史 RAW 行与 WebSocket 字段，再对实时成交打分。一个密钥覆盖历史 SQL、实时流、期权链与市场结构。
查询有防护限制吗？
有。仅允许 SELECT、表白名单、超时与行/字节上限。免费试用 SQL 可查询过去 7 天、每次最多 1,000 行，足以在升级前测试真实查询。