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期权流 API

期权流 API(美股 WebSocket)

通过 WebSocket 订阅美股期权成交流(期权流),用于扫描器、提醒与看板。本页面向搜索「期权流 API / 实时期权流」的中文用户。

与 /realtime_data、/options-flow-api 同一 WebSocket;文案针对 Google 香港/台湾及海外中文检索优化。

搭建期权流提醒

订阅 → 过滤 → 打分 → 历史验证。

订阅

按标的与权利金等做服务端过滤。

识别异常

权利金、方向、Greeks、AGGREGATED 的 trade_count。

叠加期权链

用期权链快照补 IV 与 OI 上下文。

SQL 回测

在历史期权数据上重放相似条件。

何时选择期权流 API

  • 盘中异常活动与大额权利金提醒
  • 按标的订阅(不必逐个 OCC 合约)
  • AGGREGATED 扫单 vs RAW 逐笔
  • OPRA 授权商用数据
  • 可与历史 SQL 研究配合
  • 完整文档:/docs/realtime-option-trades-api/
示例:SPY/QQQ 大额权利金流
const ws = new WebSocket(
  'wss://ws.optiondata.io?token=YOUR_API_KEY&symbols=SPY,QQQ&premium=[100000,null]&aggregation_mode=AGGREGATED'
);

期权流 API FAQ

什么是期权流 API?

期权流 API 推送逐笔期权成交(成交流)。OptionData 经 WebSocket 提供 OPRA 授权美股期权成交,含过滤与分析字段。

AGGREGATED 与 RAW 有何区别?

AGGREGATED 合并同一秒同一合约成交,便于看大单/扫单;RAW 为交易所逐笔。

如何用中文界面开始?

打开 /realtime_data/?lang=zh 或本中文枢纽,再在门户开通免费试用。