订阅模型
OptionData：symbols=AAPL,SPY 覆盖这些标的全部行权价/到期。Alpaca 期权流通常按 OCC 合约代码订阅。
对比
OptionData vs Alpaca — 实时期权成交对比
Alpaca 以券商为核心，期权流是执行旁的数据附加能力。OptionData 以期权流为先——按标的订阅、服务端过滤，并可选用 AGGREGATED 输出便于识别大单/扫单。
适合谁：若工作是期权流分析与快速提醒（日均约 1000 万成交、30+ 增强字段），选 OptionData。若已在 Alpaca 下单并希望订单与行情同一供应商，选 Alpaca。
两套栈在实践中的差异
关注订阅粒度、过滤发生位置、聚合能力，以及各自胜出场景。
过滤位置
OptionData 在服务端裁剪权利金、方向、数量、到期、delta。券商原始流往往先推 tick，再由你在客户端过滤。
聚合
OptionData AGGREGATED 将同时段同合约成交合并，便于看大单/扫单。Alpaca 按交易所打印逐条发送。
产品广度
OptionData 用同一密钥覆盖成交流、期权链 REST 与 ClickHouse SQL。Alpaca 在执行与多产品券商工具上更完整。
选型清单
- 需要期权流提醒且不想自建聚合？→ OptionData
- 已在 Alpaca 交易与入金？→ Alpaca 运维更简单
- 扫描器需要成交流上的 Greeks/权利金？→ OptionData 增强打印
- 股票+期权+券商 API 一站式？→ Alpaca 生态
- 需要 20 亿+ 期权成交的历史 SQL？→ OptionData 数仓
- 深度对比见博客长文中的表格与图示
示例：OptionData 流优先连接
// OptionData: subscribe by underlying + server-side flow filters
const ws = new WebSocket(
'wss://ws.optiondata.io?token=KEY&symbols=AAPL,SPY&min_premium=100000&aggregation_mode=AGGREGATED'
);
// Alpaca-style broker feeds often require OCC contract symbols and
// client-side aggregation of split prints before flow alerts fire.继续研究
本页服务决策阶段买家；长文细节在博客。
OptionData vs Alpaca 常见问题
OptionData 是像 Alpaca 一样的券商吗？
不是。OptionData 是期权市场数据 API（WebSocket 流、历史 SQL、期权链），不路由股票或期权订单。
什么时候应选 Alpaca 而不是 OptionData？
当你需要同一供应商提供券商执行与行情，并愿意自建期权流聚合与增强流水线时。
OptionData 实时成交含 Greeks 吗？
含。符合条件的成交可提供 Delta、Gamma、Theta、Vega、Rho、隐含波动率、权利金与情绪等 30+ 字段。
详细并列表在哪里？
见 OptionData vs Alpaca 博客长文，含订阅示意、载荷说明与投产工作量对比。