面向量化研究

面向量化研究的期权数据 API 与回测

对数十亿行美股期权数仓运行自定义 SQL——权利金、Greeks、IV 与合约元数据——再把同一逻辑推广到实时 WebSocket 成交流。

适合谁：需要用 SQL 访问历史期权成交（而非仅 REST 分页）、并希望从笔记本回测平滑过渡到生产提醒的量化研究员、系统化交易台与数据科学家。

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在 OptionData 上的研究流程

用 SQL 探索，用期权链快照验证特征，再在同一授权数据集上部署生产监控。

用 SQL 查历史

向历史 API POST SELECT 查询——ClickHouse 语法过滤、聚合与窗口式分析 RawOptionTrades。

一次特征工程

使用历史行与实时成交共有的权利金、数量、方向、剩余天数、Greeks、IV 字段，减少训练/在线偏差。

用期权链丰富上下文

通过 REST 拉取完整期权链，获取信号时刻附近的买卖价、未平仓量与 IV 曲面背景。

部署到实时成交流

用同一字段语义通过 WebSocket（日均约 1000 万成交）运行生产扫描，无需更换供应商。

量化团队选择 SQL 优先期权数据的原因

自 2025 年 2 月起 20 亿+ 历史期权成交
通过 REST 使用 ClickHouse SQL——迭代时无需批量下载文件
成交级 Greeks 与隐含波动率，便于研究特征
历史 SQL 与实时 WebSocket 字段语义一致
期权链 REST 提供曲面与未平仓量上下文
提供试用；免费试用期 SQL 有行数上限

示例：按标的统计小时权利金与 Greeks

SELECT
  toStartOfHour(timestamp) AS hour,
  symbol,
  sum(size * price * 100) AS premium,
  avg(delta) AS avg_delta,
  avg(implied_volatility) AS avg_iv,
  count() AS trades
FROM RawOptionTrades
WHERE date BETWEEN '2025-06-01' AND '2025-06-30'
  AND symbol IN ('AAPL', 'NVDA', 'TSLA')
GROUP BY hour, symbol
ORDER BY hour, premium DESC;

继续完善量化栈

将历史 SQL 与期权流定义、期权链文档配合，覆盖端到端研究。

量化期权数据 API 常见问题

可以用 SQL 查询历史期权数据吗？

可以。OptionData 历史 API 接受对 ClickHouse 中美股期权成交（自 2025 年 2 月起 20 亿+ 行）的 SELECT 查询，含权利金、Greeks、IV 等字段（可用时）。

数据适合期权回测吗？

适合基于成交打印与规则的研究回测。策略逻辑由你在 SQL 或笔记本中定义；OptionData 提供底层成交与期权链快照。

如何从研究走到生产？

在 WebSocket 成交流上使用相同字段语义做实时打分。一个 API 密钥覆盖历史 SQL、实时流与期权链 REST。

查询有防护限制吗？

有。仅允许 SELECT、表白名单、超时与行/字节上限。免费试用 SQL 响应有行数上限（如 10 行），便于先验证连通再升级。