面向量化研究

面向量化研究的期权数据 API 与回测

对数十亿行美股期权数仓运行自定义 SQL——权利金、Greeks、IV 与合约元数据——再把同一逻辑推广到实时 WebSocket 成交流。

需要用 SQL 访问历史期权成交（而非仅 REST 分页）、并希望从笔记本回测平滑过渡到生产提醒的量化研究员、系统化交易台与数据科学家。

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在 OptionData 上的研究流程

用 SQL 探索，用期权链快照验证特征，再在同一授权数据集上部署生产监控。

用 SQL 查历史

向历史 API POST SELECT 查询——ClickHouse 语法过滤、聚合与窗口式分析 RawOptionTrades。

一次特征工程

使用历史行与实时成交共有的权利金、数量、方向、剩余天数、Greeks、IV 字段，减少训练/在线偏差。

用期权链丰富上下文

通过 REST 拉取完整期权链，获取信号时刻附近的买卖价、未平仓量与 IV 曲面背景。

部署到实时成交流

用同一字段语义通过 WebSocket（日均约 1000 万成交）运行生产扫描，无需更换供应商。

量化团队选择 SQL 优先期权数据的原因

自 2025 年 2 月起 20 亿+ 历史期权成交
通过 REST 使用 ClickHouse SQL——迭代时无需批量下载文件
成交级 Greeks 与隐含波动率，便于研究特征
历史 SQL 与实时 WebSocket 字段语义一致
期权链 REST 提供曲面与未平仓量上下文
提供试用；免费试用期 SQL 有行数上限

示例：按标的统计小时权利金与 Greeks

SELECT
  toStartOfHour(time) AS hour,
  symbol,
  sum(toFloat64(price) * size * 100) AS premium,
  avg(delta) AS avg_delta,
  avg(iv) AS avg_iv,
  count() AS trades
FROM RawOptionTrades
WHERE date BETWEEN '2025-06-01' AND '2025-06-30'
  AND symbol IN ('AAPL', 'NVDA', 'TSLA')
GROUP BY hour, symbol
ORDER BY hour, premium DESC
LIMIT 1000

继续完善量化栈

将历史 SQL 与期权流定义、期权链文档配合，覆盖完整研究。

量化期权数据 API 常见问题

可以用 SQL 查询历史期权数据吗？

可以。OptionData 历史 API 接受对 ClickHouse 中美股期权成交（自 2025 年 2 月起 20 亿+ 行）的 SELECT 查询，含权利金、Greeks、IV 等字段（可用时）。

数据适合期权回测吗？

适合基于成交打印与规则的研究回测。策略逻辑由你在 SQL 或笔记本中定义；OptionData 提供底层成交与期权链快照。

如何从研究走到生产？

在 WebSocket 成交流上使用相同字段语义做实时打分。一个 API 密钥覆盖历史 SQL、实时流与期权链 REST。

查询有防护限制吗？

有。仅允许 SELECT、表白名单、超时与行/字节上限。免费试用 SQL 响应有行数上限（如 10 行），便于先验证连通再升级。